Unklar ist die Bedeutung des Ortsnamens: Handelt es sich um die Siedlung eines Mannes names "Wind" oder spielt doch die wendische Vergangenheit mit hinein? Der springende (wendische) Hund im Ortwappen könnte ein Hinweis sein. In den Urkunden taucht Burgwindheim erstmals 1136 auf. Im Jahr 1278 vermachte der Ritter Ludwig von Windeheim sein Gut dem Zisterzienserkloster Ebrach. Im Jahr 1363 erhielt Burgwindheim durch Kaiser Karl IV. das Marktrecht und ist somit der älteste Markt des Steigerwalds.